Biz-Books.biz ©

info@biz-books.biz

<<

Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. 2007

Книгу можно использовать как в качестве справочника по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, так и в качестве руководства по построению оригинальных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению.

<< | >>

Предисловие

Введение

Что такое полностью механическая торговая система?

Какие входы и выходы считать оптимальными?

Научный подход к разработке систем

Материалы и методы, необходимые для научного подхода

Рабочие инструменты. Введение

Виды данных

Временные масштабы данных

Качество данных

Поставщики и источники данных

Симуляторы

Виды симуляторов

Программирование симулятора

Выходные данные симулятора

Отчеты об эффективности системы

Отчеты для каждой сделки

Эффективность симулятора

Надежность симуляторов

Выбор правильного симулятора

Симуляторы, использованные в этой книге

Оптимизаторы и оптимизация

Что делают оптимизаторы

Как используются оптимизаторы

Виды оптимизаторов

Скрытые оптимизаторы

Оптимизаторы с лобовым подходом

Оптимизация под управлением пользователя

Генетические оптимизаторы

Оптимизация моделированием отжига

Аналитические оптимизаторы

Линейное программирование

Как потерпеть неудачу при оптимизации

Небольшие выборки

Большие наборы параметров

Отсутствие подтверждения

Как достичь успеха при оптимизации

Большие представительные выборки

Минимум правил и параметров

Подтверждение результатов

Альтернативы традиционной оптимизации

Инструменты и информация для оптимизации

Какой оптимизатор подходит вам?

Статистика

Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?

Оптимизация и подгонка под исторические данные

Размер выборки и репрезентативность

Статистическая оценка системы

Другие статистические методы и их использование

Заключение

Исследование входов в рынок

Что является хорошим входом?

Приказы, используемые во входах

Методы входа, рассмотренные в этой книге

Стандартизованные выходы

Стандартизация долларовой волатильности

Портфель и платформа для стандартного тестирования

Модели, основанные на пробоях

Виды пробоев

Характеристики пробоев

Тестирование моделей, основанных на пробое

Входы на пробое канала

Пробои максимального максимума/ минимального минимума

Входы на пробое волатильности

Вариации системы пробоя волатильности

Анализ и обобщения

Виды пробоев

Заключение

Модели, основанные на скользящих средних

Что такое скользящее среднее?

Зачем нужны скользящие средние

Проблема запаздывания

Виды скользящих средних

Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем

Характеристики входов, oснованных на скользящих средних

Приказы, используемые для осуществления входов

Методология тестирования

Тесты моделей, следующих за трендом

Тесты противотрендовых моделей

Заключение

Входы на основе осцилляторов

Что такое осциллятор?

Виды осцилляторов

Получение сигналов входа при помощи осцилляторов

Характеристики входов на основе осцилляторов

Методика тестирования

Результаты тестов

Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности

Суммарный анализ

Заключение

Сезонность

Что такое сезонность?

Формирование сезонных входов

Характеристики сезонных входов

Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов

Методология тестирования

Результаты тестов

Тесты базовой модели, основанной на пересечении

Тестирование базовой модели, основанной на ценовом импульсе

Испытания модели, основанной на пересечении с подтверждением

Тесты модели, основанной на пересечении с подтверждением и инверсией

Заключение

Лунные и солнечные ритмы

Безумие или закономерность?

Лунные циклы и торговля

Сигналы входа на основе лунного цикла

Методология тестирования лунных моделей

Заключение

Солнечная активность и торговля

Входы, основанные на солнечной активности

Результаты тестирования солнечных моделей

Заключение

Входы на основе циклов

Обнаружение циклов с использованием mesa

Обнаружение циклов при помощи групп фильтров

Фильтры баттеруорта

Волновые фильтры

Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров

Методология тестирования

Результаты тестирования

Заключение

Нейронные сети

Что такое нейронные сети?

Нейронные сети с прямой связью

Нейронные сети в торговле

Прогнозирование с помощью нейронных сетей

Входы на основе нейронной сети

Модель на обращенном во времени медленном %К

Методология тестирования модели на основе обращенного Медленного %К

Результаты обучения для модели обращенного во времени Медленного %К

Модели на основе точки разворота

Методология тестирования модели, основанной на точке разворота

Результаты тестирования моделей, основанных на точке разворота

Результаты торговли для всех моделей

Результаты торговли для модели, основанной на обращенном Медленном %К

Результаты торговли для модели, основанной на нижней точке разворота

Результаты торговли для модели, основанной на верхней точке разворота

Обзор результатов

Заключение

Генетические алгоритмы

Что такое генетические алгоритмы?

Развитие моделей входа, основанных на правилах

Эволюционный поиск модели входа

Шаблоны правил

Методология тестирования

Результаты тестов

Решения для входов в длинную позицию

Решения для входов в короткие позиции

Результаты тестирования для стандартного портфеля

Результаты тестирования для каждого рынка

Правила протестированных решений

Заключение

Исследование выходов

Важность стратегии выхода

Цели хорошей стратегии выхода

Виды выходов, используемых в стратегии выхода

Выходы управления капиталом

Следящие выходы

Выходы при достижении целевой прибыли

Выходы, основанные на времени удержания позиции

Выходы, основанные на волатильности

Барьерные выходы

Сигнальные выходы

Принципиальные моменты при выходе из рынка

Заключение

Тестирование стратегий выхода

Стандартные входы для тестирования выходов

Стандартная стратегия выхода

Что такое стандартная стратегия выхода?sssnХотя стандартная стратегия выхода является простейшей и минималь-ной, она включает элементы, которые являются обязательными для любой стратегии выхода: фиксацию прибыли, контроль риска и ограничение времени нахождения в рынке. Аспект фиксации прибыли в ССВ реализован посредством лимитного приказа для прибыльных позиций, который закрывает сделку, когда она становится достаточно прибыльной. Аспект контроля над риском в ССВ выполняется посредством простой

Цель тестирования ССВ

Тесты исходной ССВ

Результаты тестов

Тестирование модифицированной ССВ

Результаты тестирования

Заключение

Улучшения стандартной системы выхода

Назначение тестов

Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью

Заключение

Тестирование динамических защитных остановок

Тестирование защитной остановки на основе максимального максимума/минимального минимума

Тестирование динамической защитной остановки на основе среднего истинного диапазона

Тестирование динамической защитной остановки на основе ЭСС

Тестирование целевой прибыли

Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции

Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках

Заключение

Сочетание выходов с искусственным интеллектом

Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов

Результаты тестирования нейронного выхода

Методология тестирования генетического компонента выходов

Заключение

Заключение

Крупный план

Светлые точки

Светлые точки вблизи

Помощь с написанием учебных работ

Книги и учебники по дисциплине Фондовая биржа:

- Фондовая биржа - Форекс -

- Бизнес - Биржи - Интернет-бизнес -

Biz-Books.biz

Biz-Books.biz ©

info@biz-books.biz