<<
>>

Статистическое дополнение: эконометрия

С другой стороны, столь же мощное движение к математи-ческой экономике, которая должна быть статистически операци-ональной, также является доминирующим фактором в современной научной ситуации.
И этот фактор, каким бы независимым от стремления к упрощению моделей экономической теории он ни был, также способствует развитию методов макродинамики. Поскольку, за немногими исключениями, агрегированные переменные — особенно если к ним добавить уровни цен и процентные ставки — легко идентифицировать с наиболее важными временными рядами. В качестве выдающегося примера, который демонстрирует тесную взаимосвязь обеих тенденций и воплощает в себе столь важный элемент экономических исследований нашего времени, что он не может быть обойден ни в одном, пусть даже самом кратком, обзоре этих исследований, я упомяну работы Тинбергена. Его многочисленные агрегатные схемы, в большинстве которых используется значительно больше исходных переменных, чем в схемах других авторов, вначале строятся на основе чисто теоретических рассуждений, которые чрезвычайно просты — настолько, что вернее говорить о них как о соображениях здравого смысла: посредством системы (почти всегда) линейных уравнений с постоянными коэффициентами они дают определения важных агрегатов (дефиниционные уравнения); между ними должны существовать соотношения, подсказываемые здравым смыслом (уравнения баланса), и соотношения, призванные описывать поведение классов домохозяйств и фирм (поведенческие уравнения, или уравнения «решений»).
Это подразумевает фундаментальный принцип, согласно которому конструирование теории должно предшествовать статистическим исследованиям: сами соотношения нельзя вывести из статистических наблюдений — они являются постулатами, а не результатами. Статистические данные должны «объяснять» числовые значения некоторых переменных с помощью числовых значений других методом множественной корреляции — процесс, приводящий к устранению тех «объяснительных» переменных, для которых частные коэффициенты регрессии показывают незначительность их влияния.
Тогда система в процессе последовательных подстановок сводится к «окончательным» уравнениям, призванным описывать экономический механизм. Каждый этап этой процедуры сам по себе может вызвать серьезную критику, о которой можно сказать лишь, что она не должна закрывать от нас величие новаторских усилий автора. Поскольку бблыная часть этих критических замечаний имеет статистическую природу, следует вновь упомянуть о статистических исследованиях Фриша и его группы — частично использованных Тинбергеном, — особенно о работах Хаавелмо, который за время своего краткого пребывания в Соединенных Штатах, не занимая преподавательской должности, оказал такое влияние, которое можно сравнить с влиянием профессора, преподающего на протяжении всей жизни.5 Однако в любом случае экономист, принимающий макродинамику как она есть, вместе с ее статистическим дополнением или без него, может говорить об уже достигнутом успехе, а не только о подготовке атаки и прояснении целей — а это все, что было достигнуто в области динамизирования вальрасианской и паретианской систем.
<< | >>
Источник: Йозеф А. Шумпетер. История экономического анализа. Том 3. 2004

Еще по теме Статистическое дополнение: эконометрия:

  1. Курно и «математическая школа»: эконометрия
  2. статистический учет
  3. Статистический учет
  4. Развитие статистических методов.
  5. С изменениями и дополнениями от 16 августа 1996 г.
  6. Статистическую отчетность
  7. Статья 11. Дополнение. Сроки
  8. Статистические и нестатистические методы
  9. Статистический учет
  10. Сбор и интерпретация статистического материала.
  11. Статистические рекомендации
  12. Статистическая оценка системы
  13. 13.5. Статистические методы анализа