<<
>>

Математическое ожидание

Этот показатель рассматривался в главе 2 в связи с темой положи­тельного и отрицательного математического ожидания. При использовании для оценки надежности статистических данных математическое ожидание - непостоянная величина, она изменяется от одной сделки к другой. Однако этот показатель может позволить вам сравнить устойчивость результатов вашего метода с другими. В торговле я предпочитаю методы, которые показывают выше 0,6. Помните: чем выше число, тем более устойчивыми будут результаты. Чем меньше число (ниже нуля), тем отрицательнее ожидание. Для справки: следующее выражение используется для определения математического ожидания: (1 +(средний выигрыш/средний убыток))х процент выигрышей - 1
<< | >>
Источник: Райан Джонс. Биржевая игра. Сделай миллионы играя числами. 2001

Еще по теме Математическое ожидание:

  1. Игра с отрицательным математическим ожиданием
  2. Экономико-математическое моделирование
  3. Математический инструментарий исследования операций
  4. Классификация экономико-математических методов анализа
  5. Курно и «математическая школа»: эконометрия
  6. Экономико-математические методы
  7. Теория вероятностей и математическая неграмотность
  8. Специальные классы математических и имитационных моделей
  9. Этапы построения математических моделей
  10. Маржиналиэм и математическая теория переложения
  11. 1.6. Методы прикладной математической статистики эконометрики
  12. 12.3. Экономико-математическая модель управления финансовой активностью
  13. 7.2. Оптимизация производства продукции в ассортименте методами математического программирования