<<
>>

Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов

Мы используем наибольшую из двух лучших нейронных сетей, обученных прогнозированию обращенного во времени Медленного %К. Предварительная обработка и логика принятия решений идентичны использованным в гл.
11. Используется сеть 18-14-4-1 (18 нейронов в первом слое, 14 в первом промежуточном, 4 во втором промежуточном и 1 на выходе). Параллельно используется МССВ. В дополнение к условиям выходов МССВ вводится условие: если прогнозируемое значение обращенного во времени Медленного %К выше некоего порога, т.е. положение рынка относительно ценового диапазона ближайшего будущего высоко, то система выходит из длинной позиции. Подобным же образом, если прогноз показывает, что рыночная цена находится вблизи нижней границы диапазона цен ближайшего будущего, то система выходит из любой корот

кой позиции. Выходы, запускаемые сигналами нейронной сети, производятся по цене закрытия соответствующего дня.

Вышеприведенный фрагмент кода описывает логику стратегии выходов. Параметры ptlim и mmstp имеют значения 4,5 и 1,5 соответственно, поскольку эти значения давали лучшую эффективность при торговле портфелем (см. табл. 14-1 в гл. 14). Параметр thresh, т.е. значение порога для выходов на основе нейронного прогноза, подвергается оптимизации. Логика дополнительного выхода видна в блоке «if», где сравниваются порог и прогноз, выданный сетью. Если условие выполняется, то по цене закрытия дня отдается приказ на выход из сделки. Параметр thresh прогоняется от 50 до 80 с шагом 2.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. 2007

Еще по теме Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов:

  1. Методология тестирования генетического компонента выходов
  2. Методология тестирования выходов
  3. Результаты тестирования нейронного выхода
  4. Тестирование стратегий выхода
  5. Методология тестирования системы
  6. Методология тестирования вхождений.
  7. Тестирование выходов
  8. Методология тестирования
  9. Что такое стандартная стратегия выхода?sssnХотя стандартная стратегия выхода является простейшей и минималь-ной, она включает элементы, которые являются обязательными для любой стратегии выхода: фиксацию прибыли, контроль риска и ограничение времени нахождения в рынке. Аспект фиксации прибыли в ССВ реализован посредством лимитного приказа для прибыльных позиций, который закрывает сделку, когда она становится достаточно прибыльной. Аспект контроля над риском в ССВ выполняется посредством простой
  10. Виды выходов, используемых в стратегии выхода
  11. Методология тестирования
  12. Методология тестирования
  13. Методология тестирования
  14. Методология тестирования лунных моделей
  15. Методология тестирования модели на основе обращенного Медленного %К
  16. Методология тестирования модели, основанной на точке разворота