<<
>>

Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров

Одним из способов получения сигналов входа является использование серии фильтров, настроенных на различные частоты или периоды, которые целиком перекрывают весь диапазон анализируемых частот.
Если в одном из этих фильтров возникает сильный резонанс при отсутствии активности в других, можно предположить наличие на рынке сильного цикла. На основе поведения выходов фильтров определяются ожидаемые моменты возникновения ценовых минимумов (сигнал к покупке) и максимумов (сигнал к продаже). Поскольку наиболее сильно реагирующий фильтр не должен вызывать запаздывания и фазовых сдвигов, при его должной работе и реально существующих циклах на рынке можно получать чрезвычайно своевременные сигналы. Один из традиционных способов использования циклов на рынке — это попытка продавать по циклическим максимумам и покупать по циклическим минимумам. Получаемая от групп фильтров или других источников информация может также дополнять другие системы или адаптировать индикаторы к текущему состоянию рынка. Пример того, как метод обнаружения периода доминирующего цикла и соотношения сигнал/шум включается в другую торговую систему, можно найти у Ружжиеро (Ruggiero, 1997).sssn

aaanХарактеристики циклических входовaaak

sssnИсследуемые ниже циклические входы (нацеленные на продажу по мак-симуму и покупку по минимуму) имеют ряд важных характеристик: высокий процент прибыльных сделок, низкое проскальзывание, способность захватывать максимально возможную часть каждого движения рынка — одним словом, мечта трейдера. Это справедливо только при условии, что на рынке действительно существуют предсказуемые циклы, которые можно обнаружить и, что еще важнее, экстраполировать имеющимися методами.

Считается, что на рынках примерно 70% времени присутствует циклическая активность. Даже если четкие циклы, ведущие к выгодным сделкам, возникают гораздо реже, использование близких защитных остановок позволяет сводить к минимуму потери от неудачных сделок. Главный недостаток циклических входов состоит в том, что ввиду широкого распространения весьма мощных алгоритмов анализа циклов, например метода максимальной энтропии, рынки изменили свою природу и стали «менее уязвимыми» для подобных методов. Предсказуемые циклы обнаруживаются и нивелируются настолько быстро, что их исследования зачастую теряют смысл. Поскольку описываемые циклические входы по природе своей направлены против циклов, то при отсутствии продолжения циклов (т.е. при продолжении тренда) трейдер понесет потери, если не будут применены эффективные методы управления капиталом (защитные остановки). Пригодность к реальной работе сложных методик анализа циклов и будет рассмотрена в наших тестах.
<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. 2007

Еще по теме Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров:

  1. Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
  2. Сигналы входа на основе лунного цикла
  3. Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
  4. Использование расхождений для опознания достоверных сигналов
  5. Задание 4 Построить матрицу АВСХУ2анализа, сделать предложения по системам управления запасами для товарных позиций групп АХ, АУ, А2, а также группы В и группы С.
  6. Метод №4. Использование тенденций в изменении потребностей определенной группы людей
  7. Метод №4. Использование тенденций развития определенной социальной группы людей
  8. Преимущества использования вертикальной торговой площадки
  9. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)
  10. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)
  11. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)