<<
>>

Последовательные разновидности длительностей трендов

Почти как при анализе временных рядов, где делается попытка установить постоянно повторяющиеся паттерны, я пришел к модели для трендов, в которой за 3,5-месячным подъемом следовал 1 ^-месячный спад, затем 5,2-месячный подъем и ЗД6-месячный спад.

Можно было говорить об абстрактном соответствии, с той лишь разницей, что ряд прерывался, а затем начинался снова. Имелись и другие последовательности, поэтому возник вопрос о краткосрочном и долгосрочном масштабе времени. Я пришел к выводу, что абсолютной модели длительности тренда не существует. Осознание этой реальности обеспечило мне свободу, недостижимую, продолжай я держаться за какую-либо модель, как делает большинство прогнозистов. Тем не менее, исследование истории цен за период длиною в сто с липшим лет показало нерушимость принципа наличия отчетливых функций тренда; определенные движения имеют свойство повторяться; Они повторяются в виде ряда, а затем исчезают. Лучшим индикатором того, какой будет следующая реакция тренда, служит ряд последних трендов.

<< | >>
Источник: Вуди Дорси. Анатомия биржевого рынка. 2005

Еще по теме Последовательные разновидности длительностей трендов:

  1. Дискретные разновидности длительностей трендов
  2. Резюме о длительности трендов
  3. Анализ длительности трендов
  4. Жизненный цикл длительности тренда
  5. «перестановка» длительностей трендов
  6. Во всех масштабах длительности трендов
  7. Длительность тренда — уникальная квинтэссенция тела рынка
  8. Определение тренда на основе предыдущего тренда
  9. Основные разновидности рекламы
  10. ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ СВОПОВ
  11. Разновидности складов
  12. По длительности
  13. Разновидности простых сделок