<<
>>

Решения для входов в короткие позиции

Табл. 12-2 представляет маленькую часть файла ОБШе 4, в котором пред-ставлены найденные модели входов в короткие позиции по цене открытия. Как и в тесте 1, представлены 20 наилучших решений (отобранных по статистической значимости или соотношению риск/прибыль).
И в этом случае налицо много хороших решений. Однако они уже не столь впечатляют, как решения для длинных позиций. Модели, приведенные в табл. 12-2, обладают меньшей статистической значимостью и доходностью. Другое от-
личие состоит в том, что в большинстве случаев количество сделок было очень маленьким; оценки моделей основываются на редких событиях. Несмотря на все это, эволюционный процесс нашел много прибыльных наборов правил для входов в короткие позиции.
<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. 2007

Еще по теме Решения для входов в короткие позиции:

  1. Решения для входов в длинную позицию
  2. 2.14. Временные зависимости в анализе и принятии решений 2.14.1. Короткие, средние и длинные позиции
  3. Короткая позиция
  4. Позиция короткая
  5. Рис. 14.3. График прибыли и убытков короткой позиции фьючерсного контракта
  6. Приказы, используемые для осуществления входов
  7. Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
  8. Решение об открытии позиции
  9. Вертикальный счет для короткой продажи
  10. Задание. На основе анализа полной стоимости принять решение о целесообразности закупки той или иной позиции в городе N.
  11. Позиции,сделки, ордера Валютная позиция
  12. Сделки своп используются для пролонгации открытой валютной позиции впередПролонгировать
  13. Миф № 5: для больших дел необходимы хорошие "стартовые позиции", которые дают уверенность в себе
  14. Характеристики входов на основе осцилляторов