<<
>>

Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках

В табл. 14-7 приводится эффективность лучшей стратегии выхода (с экс-поненциальной защитной остановкой, динамической целевой прибылью и расширенным до 30 дней ограничением времени) на различных рынках.
Представлены результаты как в пределах, так и вне пределов выборки.

В обеих выборках данных рынок NYFE был прибылен в длинной позиции. И в пределах, и вне пределов выборки получены значительные прибыли на рынке откормленного скота — в пределах выборки для длинных и коротких позиций, вне выборки — только для коротких позиций. И в длинных, и в коротких позициях как в пределах, так и вне пределов выборки был прибылен рынок живых свиней. Рынки немецкой марки и иены были прибыльны в пределах выборки только в длинных позициях, вне пределов выборки эти рынки были убыточны. Исключением была небольшая прибыль в коротких позициях на рынке иены, недостаточная для покрытия убытков длинных позиций. Длинные позиции на рынке леса были высокоприбыльными в пределах выборки, но вне пределов выборки прибыль была незначительной. Наиболее эффективными были рынки откормленного скота и живых свиней, на которых была получена реальная прибыль даже несмотря на случайные входы. В пределах выборки на рынке откормленного скота получена годовая прибыль 10,9%, а на рынке живых свиней 15,5%. Вне пределов выборки прибыль составила 43,1 и 31,9% соответственно. Результаты вне пределов выборки были выше, но это может быть вызвано меньшим объемом данных и меньшим количеством сделок, проведенных вне выборки.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. 2007

Еще по теме Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках:

  1. Что такое стандартная стратегия выхода?sssnХотя стандартная стратегия выхода является простейшей и минималь-ной, она включает элементы, которые являются обязательными для любой стратегии выхода: фиксацию прибыли, контроль риска и ограничение времени нахождения в рынке. Аспект фиксации прибыли в ССВ реализован посредством лимитного приказа для прибыльных позиций, который закрывает сделку, когда она становится достаточно прибыльной. Аспект контроля над риском в ССВ выполняется посредством простой
  2. Виды выходов, используемых в стратегии выхода
  3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ И НА РАЗНЫХ РЫНКАХ
  4. Ценовые стратегии на мировых рынках
  5. Стандартная стратегия выхода
  6. Сравнение результатов
  7. Тестирование стратегий выхода
  8. Важность стратегии выхода
  9. Компромиссная стратегия выхода
  10. Цели хорошей стратегии выхода
  11. Популярные стратегии выхода