<<
>>

Стандартные входы для тестирования выходов

При исследовании входов было необходимо использовать некий стандартный неизменный метод выхода. Для сравнения различных выходов мы будем использовать несколько необычный стандартный метод входа, а именно модель случайного входа.
Входы будут производиться в случайные моменты времени и в случайных направлениях. Как и в предыдущих главах, мы будем торговать эквивалентом долларовой волатильности двух контрактов на 8&Р 500 в конце 1998 г. Во избежание чрезмерной усложненности тестов все входы будут осуществляться по цене открытия. Если вход произведен по цене открытия, то можно выходить из рынка по внутридневным ценам, не создавая путаницы при моделировании торговли. Как и в предыдущих главах, при тестировании будут использованы стан-дартный портфель и тестовая платформа.

Модель случайного входа

Для получения случайных входов используется генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ), который определяет моменты и направления открытия позиций. Этот подход использован по многим причинам. Во-первых, необходимо наличие однородной стандартной модели входа.

Различные модели входа имеют свои внутренние свойства, которые могут повлиять на работу выходов. К примеру, если система точно предсказывает момент разворота рынка для продажи по максимуму и покупки по минимуму, то с этой системой можно использовать очень тесную защитную остановку, которая нисколько не ухудшит качество данной системы. Однако для большинства типичных входов применение такой остановки приведет к полному провалу системы. Поэтому следует использовать входы, свойственные плохим моделям, чтобы оценить, насколько применение данной стратегии выхода способно улучшить их работу.

Во-вторых, случайный метод обеспечит генерацию множества плохих входов, без которых любое исследование выходов было бы неполным. В конце концов суть любой стратегии выхода состоит в том, чтобы вовремя закрывать плохие позиции, не позволяя им наносить существенные удары по капиталу трейдера, и не закрывать слишком рано выгодные позиции. Это соответствует популярному мнению, которое гласит, что если убытки своевременно пресекаются, то прибыли не заставят себя долго ждать при использовании любой системы.

Наши исследования признаны проверить справедливость этой аксиомы.

И наконец, данный метод генерации входов позволяет иметь достаточно большое фиксированное количество сделок. Выборка содержит разнообразные сделки — множество неудачных и немного прибыльных (благодаря случаю). В этих обстоятельствах общая эффективность системы будет зависеть исключительно от стратегии выходов.

Генерация случайных входов. Модель случайного входа генерирует по-следовательность чисел (состоящую из + 1, 0 и — 1). Каждое число соответствует определенному торговому дню и приводит к открытию позиций определенного направления: +1 — длинная позиция, — 1 — короткая позиция, 0 — нет входа. К примеру, модель случайного входа генерирует число — 1 для 20 октября 1997 г. Это означает, что система в этот день откроет короткую позицию.

ГПСЧ, используемый для реализации модели случайного входа, совпадает с генератором гап2, описанным в работе Пресса и др. «Численные методы на языке С» (Press et al. Numerical Recipes in С, 1992). Период данного ГПСЧ превышает 2Х1018, что гораздо лучше большинства стандартных генераторов случайных чисел, являющихся частью языков программирования. Каждому торговому дню ставится в соответствие случайное число, находящееся в интервале от 0 до 1. Если это число меньше, чем 0,025, то открывается короткая позиция. Вероятность открытия короткой позиции составляет 0,025, т.е. сигнал к продаже в среднем возникает каждые 40 дней. Длинная позиция открывается, если случайное число превышает 0,975. Частота открытия длинных позиций — один раз в 40 дней. Иными словами, торговые сигналы генерируются каждые 20 дней. Цены лимитного приказа и стоп-приказа вычисляются стандартным образом.

<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. 2007

Еще по теме Стандартные входы для тестирования выходов:

  1. Что такое стандартная стратегия выхода?sssnХотя стандартная стратегия выхода является простейшей и минималь-ной, она включает элементы, которые являются обязательными для любой стратегии выхода: фиксацию прибыли, контроль риска и ограничение времени нахождения в рынке. Аспект фиксации прибыли в ССВ реализован посредством лимитного приказа для прибыльных позиций, который закрывает сделку, когда она становится достаточно прибыльной. Аспект контроля над риском в ССВ выполняется посредством простой
  2. Портфель и платформа для стандартного тестирования
  3. Результаты тестирования для стандартного портфеля
  4. Улучшения стандартной системы выхода
  5. Стандартная стратегия выхода
  6. Какие входы и выходы считать оптимальными?
  7. Лучшие Входы & Выходы:
  8. Александр Элдер. Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга, 2016
  9. Тестирование выходов
  10. Методология тестирования выходов
  11. Методология тестирования генетического компонента выходов