<<
>>

Дневной график

Дневной график обычно имеет два назначения. Одно из них в том, чтобы получить общую картину направления и уклона движения валютной пары. Второе назначение состоит в том, чтобы извлечь ключевые уровни граничных линий – эти уровни трейдер может использовать для открытия или закрытия сделок.

На рис. 10.1 показан типичный общий вид валютной пары на дневном графике. График также включает типичные настройки, которые я использую. Все графики в анализе, демонстрируемом в этой и следующей главе, будут иметь те же настройки, что я использовал бы, если бы реально торговал в то время.

Для главного тренда строится восстановление Фибоначчи. Также включаются 100– и 200-дневные простые MA. Я черчу актуальные линии тренда и памятные линии.

Когда в начале июня 2010 г. нисходящий тренд закончился и начался противотренд, картина, представленная на рис. 10.1, помогла понять движение восходящего противотренда. Целью этого движения была 100-дневная MA.

Рынок завяз на линии MA (сплошная линия), поторговался немного выше и ниже ее, а затем направился вверх к максимуму.

Восстановление Фибоначчи было построено в начале восходящего противотренда от максимума 1,5144 до минимума 1,1876. 38,2 %-ный уровень восстановления Фибоначчи казался чем-то невероятным, потому что находился на 1,3124 (по крайней мере, в начале противотренда). Однако рынок сумел подняться до этого уровня и уйти еще выше. Максимум был достигнут 2 августа на 1,3333, и после этого цена повернула вниз. Восходящий противотренд закончился – хотя бы на время.

Изменение оценок. После значительного и впечатляющего ралли в размере 1457 пипсов пришло время изменить уклон и видение рынка. Для этого мне потребовалось перевернуть восстановление Фибоначчи и построить его не от максимума к минимуму, как на рис.

10.1, а от минимума к максимуму (см. рис. 10.2). Мне нужно было найти уровни Фибоначчи при движении в противоположном направлении, чтобы я мог лучше представить себе цели движения вниз.

На рис. 10.2 я увеличиваю и рассматриваю дневной график EURUSD с текущей точки зрения. Этот график начинается с восходящего противотрендового движения от июньского минимума до августовского максимума и далее показывает последующую коррекцию движения. Восстановление Фибоначчи теперь перевернуто и идет от минимума 1,1876 к максимуму 1,3333. Линии восстановления Фибоначчи расположены на следующих уровнях:

• 1,2776 для 38,2 %;

• 1,2604 для 50 %;

• 1,2432 для 61,8 %.

От максимума цена идет вниз, притормаживает на 38,2 %-ном восстановлении у 1,2776 и линии 100-дневной MA чуть выше этого уровня (см. начало выделенной области на рис. 10.2). Цена находит поддержку и снова начинает торговаться вверх, однако недолго. Движение вниз захлебывается около 50 %-ного целевого уровня на 1,2604. Цена снова находит поддержку на этом ключевом уровне. В течение следующих 13 дней цена торгуется в узком диапазоне. Она движется от минимума на 50 %-ном уровне восстановления к максимуму диапазона на 1,2915 и в область 1,2931 (на рис. 10.2 эта область обведена прямоугольником). На максимуме продавцы еще раз выходят на уровень и толкают цену вниз. Цена снова притормаживает на крайне важной линии 100-дневной MA. Рынок топчется в четко определенном диапазоне и ждет на 100-дневной MA до тех пор, пока не решит, куда двинуться дальше.

История о двух трендах: один вниз, другой вверх. Когда мы смотрим на эти два дневных графика, то видим перед собой историю двух трендов. На рис. 10.1 тренд, казалось бы, направляется вниз. Цена EURUSD падает от максимума 1,5144 до минимума 1,1876. Восходящая коррекция (или восходящий противотренд) поднимает цену до 1,3333, т. е. выше 100-дневной MA и выше 38,2 %-ного восстановления на уровне 1,3124, но остается ниже 50 % и 200-дневной MA.

Восходящее движение, хотя оно оказалось весьма существенно и составило 1457 пипсов, с расстояния выглядит как коррекция. Текущее движение обратно вниз, в область 1,2600, может быть началом возобновления нисходящего тренда.

На рис. 10.2 общая картина иная. На этом графике тренд движется вверх, и последующая коррекция понижает цену, проводя ее сквозь 38,2 %-ный уровень восстановления и 100-дневную MA, но делает паузу на 50 %-ном уровне восстановления на 1,2604 (минимум был достигнут на 1,2586, но был быстро отброшен).

В этот момент общая картина дневного графика поставила меня (и, вероятно, рынок) в тупик. Ведь при взгляде на рис. 10.1 возникает причина склониться в сторону медведей, а рис. 10.2 может склонить вас в сторону быков. Имеет ли это значение для вас как для трейдера?

Честно говоря, нет. Этим могут заинтересоваться те, кто утверждает, что EURUSD движется к паритету. Вы же можете проявить интерес к спорам относительно того, бычий или медвежий уклон будет у EURUSD в долгосрочной перспективе, начиная с этого момента.

Поймите меня правильно: меня интересуют долгосрочные тренды на графиках, но самое главное для меня – какие сигналы подает мне дневной график для проведения сделки. Больше всего меня интересует, какие важные граничные линии предоставит мне график, которые позволят мне открыть сделку, определить риск, управлять сделкой или выйти из нее. Поэтому я обращаю внимание на второй график. Поскольку у нас нет никакой позиции, изучим сигналы для открытия сделки.

Сигналы для открытия сделки. Если рис. 10.3 покажется вам знакомым, так и должно быть. Это тот же график, что и на рис. 10.2. Я демонстрирую его, потому что хочу разобраться, о чем он говорит мне. Хочу нанести на график важнейшие уровни граничных линий. Эти граничные линии дадут сигналы для открытия сделки и помогут мне определить риск.

• Важной граничной линией является 50 %-ное восстановление (1,2604, бычий уклон).

Первая ключевая граничная линия находится на 50 %-ном уровне восстановления. Этот уровень пролегает на 1,2604. По пути вниз (внутри очерченной прямоугольником области) рынок уходит ниже этого уровня, двигаясь к минимуму 1,2586.

Изменяет ли этот пробой уровня Фибоначчи мое видение уклона рынка? Нет. Прорыв ниже уровня 1,2604 был кратким и быстрым, цена не закрылась ниже этого уровня. Те, кто продал ниже уровня 1,2604 (включая меня), закрыли позиции с небольшим убытком, когда вскоре цена снова поднялась выше уровня 1,2604. Цена не сделала того, чего от нее ожидали (правило «Если…, то»). Однако на этом графике важно отметить, что на следующий день после пробоя на 1,2604 минимум цены составил 1,2608. Покупатели использовали данный уровень как поддержку, и цена двинулась вверх. А ведь это сигнал. При условии, что цена будет находиться выше уровня 1,2604, можно считать, что уклон выше этой граничной линии бычий.

• 38,2 %-ный уровень восстановления является ключевой граничной линией (1,2776, медвежий уклон).

Область 38,2 %-ного восстановления от 1,2763 до 1,2776 также является ключевым уровнем граничной линии. Просмотрите слева направо обведенную прямоугольником область на рис. 10.3. Семь дней цена находилась в диапазоне 13 пипсов от этого уровня, упираясь в поддержку или сопротивление. Рынок, казалось, хотел находиться либо выше, либо ниже этого уровня. Поэтому данная область является не только уровнем Фибоначчи, но и тем, что я определяю как памятную линию (или область). Цена в настоящее время находится ниже 38,2 %-ного восстановления, что создает медвежий уклон.

• 100-дневная скользящая средняя всегда является ключевой граничной линией (1,2657, бычий уклон).

Хотя цена в области, обведенной прямоугольником, двигалась выше и ниже 100-дневной MA, но важно отметить, что происходило на графике в четыре последних дня. Первый день имел минимум на уровне 1,2676, что соответствует уровню 100-дневной MA. Второй день достиг 1,2658, что ниже 100-дневной MA, находившейся на 1,2669, но закрылся выше этой линии. Третий день имел минимум на 1,2663, что точно соответствует 100-дневной MA, а четвертый день – на 1,2643, притом что Фибоначчи находился на 1,2657. Однако день закрылся значительно выше этого уровня – на 1,2709.

Неудавшаяся попытка этого последнего движения опуститься ниже 100-дневной MA и последующее возвращение вверх на 1,2709 является по сути своей бычьим событием, т. е. бычьим сигналом.

• Диапазон максимума-минимума – самый низкий с октября 2007 г.

Последний сигнал, который можно найти на этом дневном графике, подается диапазоном между максимумом и минимумом. Область, заключенная в прямоугольник, представляет 22 торговых дня. Если исходить из того, что в календарном месяце 30 дней, включая четыре уикенда, то можно считать, что 22 торговых дня представляют собой месяц торговли. Минимум в этом месяце находился на 1,2686, максимум – на 1,2931. Общий торговый диапазон между максимумом и минимумом составил 345 пипсов.

Звучит не так уж и плохо, как вы считаете? На самом деле этот диапазон между максимумом и минимумом был для EURUSD самым узким с октября 2007 г. На рис. 10.4 показан 22-дневный диапазон ретроспективно вплоть до того времени. Для оценки перспективы – средний 22-дневный диапазон за один год на ту дату составил 685 пипсов. Иными словами, при текущем диапазоне в 345 пипсов цене нужно было расширить диапазон максимума-минимума еще на 340 пипсов, чтобы достичь среднего значения.

Встает вопрос: «Куда пойдет это расширение – вверх, вниз или даже в обе стороны?» Если взглянуть на дневной график, то уклон явно в пользу движения вверх, потому что цена снова оказывается выше таких ключевых граничных линий, как 100-дневная MA и 50 %-ное восстановление. Однако, чтобы подтвердить этот уклон, потребуется движение выше 38,2 %-ного восстановления и памятной линии на 1,2776. Кроме того, потребуется движение выше 22-дневного максимума на 1,2931, чтобы дать зеленый свет бычьему тренду. Нечего и говорить, что движение ниже 100-дневной MA и 50 % лишит бычьи паруса ветра и превратит тренд в медвежий.

Следующим шагом будет изучение часового графика с целью обнаружения на нем сигналов и ключевых граничных линий.

<< | >>
Источник: Грег Михаловски. На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX. 2017

Еще по теме Дневной график:

  1. Одновременная Ссылка и на Недельный, и на Дневной Графики Сентябрь 93, DMark Дневной График
  2. если линия 14-дневного МА, находящаяся над графиком валютного курса пересекает последний, уходя под него, это свидетельствует о смене тренда с нисходящего на восходящий и служит сигналом к покупке — buy signal;если линия 14-ти дневного МА пересекает график курса, уходя выше него, это служит сигналом к продаже — sell signal.
  3. Переход с Недельного Графика на Дневной:
  4. Сентябрь 93, DMark Дневной График
  5. Дневной График Ноябрь 93, Соевые бобы
  6. Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии Май 96 Какао, Покупка Второго Типа Дневной График
  7. Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии Июль 96 Масло из Бобов, Покупка Второго Типа Дневной График
  8. Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии Dollar Index Cash (Индекс Долларовой Наличности), Покупка Первого Типа Дневной График
  9. Сдельная расценка = Часовая (дневная) тарифная ставка, соответствующая разряду выполняемой работы / Часовая (дневная) норма выработки
  10. Сдельная расценка = Часовая (дневная) тарифная ставка, соответствующая разряду выполняемой работы / Часовая (дневная) норма выработки
  11. Одновременные Расчёты по Двум Графикам DMark Недельный График Можете ли вы угадать, как недельный график будет развиваться дальше?