Игра по движущимся средним

ся против классических признаков пересечения.

Классическая техника игры

Наиболее популярными являются средние, соответству-ющие 5, 7, 8, 13, 21, 26, 34 единицам масштаба конкретного графика. Классическая техника основывается на ожидании пересечений ближайших средних и открытии позиции в сторону движения наименьшей.

Но, как уже отмечалось, игра по движущимся средним, т.е. по пересечению линий, вычисленных по истории разной удаленности — довольно капризная штука. Если есть выра-женный тренд, все идет хорошо, а если его нет — убытков не оберешься.

Наиболее детально техника комбинирования игры по средним с прочими подходами изложена у Пламмера, который в качестве вспомогательных признаков предлагает ис-пользовать уровни “золотого сечения”. В сжатой форме техника выглядит следующим образом.

1. Ждем экстремум цены (например, достижение уровня “золотого уровня” и значения моментума).

2. Фиксируем начало отката от этого значимого уровня.

3. Отслеживаем поведение средних в таком порядке:

а) пересечение средних по 8 и 13 часам показывает на-правление торговой операции (покупка/продажа);

б) по расстоянию между средними по 13 и 34 часам вы-носится суждение о моментуме;

в) по пересечениям бар-знака в час соединения линий по 8 и 13 часам, а также по пересечению этого же бар-знака с линией по 26 часам делается вывод о целесообразности открытия позиции.

В качестве правил открытия позиции предлагаются сле-дующие сигналы:

цены начали откат от значимого уровня;

средние на 8 и 13 пересеклись на момент закрытия часа наблюдения;

бар-знак по часу наблюдения “пробивает” точку пересече-ния линий 8 и 13 в направлении ожидаемого движения рынка;

тот же бар-знак пересекает линию на 26 часов в направ-лении торговли;

моментум подтверждает направление открытия позиции.

Читатель может опробовать изложенную технику самосто-ятельно на любом из 17 прилагаемых в нашей книге графиков.

Нетрадиционная техника игры по средним

Представим технику игры, которая не предполагает до-полнительное применение других индикаторов.

Мы не будем описывать подробно процедуру принятия решений, поскольку она практически не отличается от уже предлагавшихся выше, а сконцентрируем свое внимание на сигналах вхождения в рынок.

Выделим два принципиально разных типа сигналов: “прямой” и “обратный”.

“Прямой” тип сигнала представляет собой следующие признаки:

1. Плавная волна, что означает отсутствие ускорений и разрывов при изменении направления движения цен. Прак-тически это выглядит на графике как “пробитие” бар-знаками ближайшей по истории линии в период смены направления движения цен, включая точку пересечения самих средних.

2. Пересечение двух средних линий.

Здесь, как и у Пламмера, предлагается использовать движущиеся средние по 8 и 13 единицам масштаба (числа Фибоначчи) (см. прилагаемые графики). Позиция открывается по цене на закрытие часа в направлении “пробива” линией 8 линии 13, т.е. в соответствии с движением рынка.

Как видно, “прямой” тип сигнала почти совпадает с клас-сическим подходом. Наше уточнение только в том, чтобы бар-знаки “пробивали” среднюю на 8 часов в течение всего времени разворота.

Изменение направления движения происходит при сле-дующих характеристиках:

а) изменение направления движения цены происходит с таким ускорением, что линия ближайшего среднего остается “чистой”, т.е. “непробитой”;

б) новое направление движения цены сохраняется до мо-мента пересечения линии средних по 8 и 13 единицам масштаба времени.

Позиция открывается на пересечении упомянутых средних, но в направлении, обратном тому, что следует из “пробива” линией 8 линии 13, т.е. против движения рынка. В качестве надежного способа ассоциативного запоминания существенного различия между “прямым” и “обратным” сигналами мы пользуемся следующей аналогией.

Если разворот линии 8 часов представить как поверхность головы, то:

“прямой” сигнал ассоциируется с “волосатой головой”; “обратный” сигнал ассоциируется с “полулысой головой”.

Показательным представляется “обратный лысый сигнал”, генерированный 2 августа. После максимума 107,50 цены упали с ускорением и при пересечении линий 8 и 13 достигли минимума106,60. Тем самым были выполнены условия открытия позиции. Цена после этого выросла до 107,15 (т.е. на 45 пунктов с учетом 10 пунктов спрэда), и наш традиционный Stop-profit сработал бы.

Схожая ситуация сложилась и 7.08. От максимума 107,25 цена упала с ускорением до отметки 106,65, выдав “обратный” сигнал на открытие позиции. После этого цена выросла в общей сложности до 108,40 (9.08), т.е. более чем на 35 пунктов.

В тот же день возникла еще такая же конфигурация: после минимума 106,65 цена с ускорением ушла вверх и произвела “обратный сигнал” через несколько часов на уровне 107,25. Но в итоге рост цен продолжился и сработал бы на Stop-loss с убытком 30 пунктов.

Пример срабатывания “прямого” сигнала — 9.08. После максимума 108,40 цена плавно пошла вниз. “Прямой волосатый” сигнал на открытие позиции возник на отметке 108,15, после чего падение продолжалось до 107,85 и мы получили бы по Stop-profit свои 35 пунктов.

У читателя есть возможность продолжить упражнение на других графиках.