<<
>>

Игра по случайным числам

По существу это игра в “орлянку” в расчете на удачу.

Мы рассмотрим ниже два методических приема с ис-пользованием случайных чисел: игру “прямую” и “от обрат-ного”.

Особо подчеркнем, что данная техника может быть ре-комендована только при одном условии: когда рынок в те-чение какого-то временного периода (день, час) “застыл”, “ус-нул”, “замер”.

Именно летаргическое состояние рынка и слу-жит сигналом для открытия позиции.

Ситуация относительной “недвижимости” цен привлека-тельна с двух точек зрения.

Во-первых, спрэды становятся минимальными, сокра-щаясь буквально до нескольких пунктов. Борьба между “заклятыми друзьями” в рынке, т.е. “быками” и “медведями”, которые жить не могут друг без друга, проходит крайне вяло или вообще отсутствует, и никто из внешних наблюдателей доподлинно не знает, куда рынок потом двинет. Трейдер-индивидуал, открывая позицию малым лотом в условиях спокойного рынка; автоматически “экономит” около 10 пунктов.

Во-вторых, накопленная рынком энергия ожидания, как правило, разряжается в мощных ценовых выбросах.

Это уже 50%-ный шанс быстрого получения значительной прибыли. А если игрок окажется удачлив, то закон арксинуса может открыть и более заманчивые горизонты.

Обратимся к технике игры.

“Прямая” игра

Сформулируем задачу трейдера так, как она представ-ляется с точки зрения теории вероятности. Как отмечалось выше, поле элементарных событий содержит два равноцен-ных элемента, что, следовательно, дает соотношение веро-ятностей исходов 50:50.

Принципиально верно выполнить это условие можно по крайней мере двумя способами:

1) через понятие Stop-loss;

2) через понятие Stop-profit.

Рассмотрим оба эти способа подробнее.

1. Игра по Stop-loss.

Когда рынок после “спячки” придет в движение, то нужная нам дихотомия, т.е.

два единственно возможных варианта развития событий, это:

а) Stop-loss сработает, что будет означать заранее ус-тановленный размер убытка;

б) Stop-loss не сработает, что будет означать какую-то пока неопределенную прибыль.

Иные варианты взаимоисключающих исходов отсутству-ют: установленный предел максимальных потерь либо сра-ботает, либо нет. Этот предел трейдер задает изначально. А вот о конкретных размерах прибыли ничего определенного сказать нельзя, поскольку последняя будет зависеть от того, когда по ходу игры трейдер закроет свою выигрышную по-зицию. Прибыль может фиксироваться при условии дости-жения любого положительного результата.

2. Игра по Stop-profit.

Для этого случая движения рынка после “спячки” нужная нам дихотомия могла бы выглядеть так:

a) Stop-profit сработает, что будет означать заранее ус-тановленный размер прибыли;

б) Stop-profit не сработает, что будет означать убыток, но не больше максимально допустимого.

И здесь других исходов быть не может. Уровень Stopprofit устанавливается трейдером. А о конкретных размерах убытка ничего определенного, кроме того, что он не превысит Stop-loss, более сказать нельзя, поскольку он будет зависеть от того, насколько раньше отведенного лимита потерь трейдер закроет свою проигрышную позицию.

Как видим, не все зависит от случая. Кое-что остается на усмотрение трейдера.

Рассмотрим пример игры на конкретном графике. По-рядок действий может быть таким.

Примем первое правило: о случайных числах (откуда их брать и как использовать). Они будут подавать нам сигналы о направлении открытия позиций. Заметим, что здесь у трейдера широкое поле деятельности. В качестве случайных чисел можно взять те, что приведены в существующих таблицах, либо самим генерировать их с помощью компью-терных программ. Но это далеко не единственный способ получения команд на открытие позиции. Например, столь же случайным будет результат по правилу открывать позицию в нужных точках “всегда только вверх” или “всегда только вниз”.

Можно принять за основу и любую другую регулярную последовательность, которая накладывается на случайные движения рынка. Скажем, “вверх — вниз — вверх — вниз — вверх” и т.д. (или то же, но с первым шагом “вниз”). Или “два раза вверх — два раза вниз”. Все эти варианты не имеют принципиального различия, поскольку координата открытия позиции всегда будет расположена случайно.

Для простоты изберем в качестве правила открытия позиции “прицел постоянный”: только и всегда вверх.

Второе правило: операциональное определение понятие “спящий” рынок. Здесь в качестве критерия можно исполь-зовать один из двух параметров (или их комбинацию): какие-то минимальные величины спрэда или “дельты” между максимальным и минимальным движением рынка за единицу времени. В данном примере мы решим так: когда рынок на часовом графике вырисовывает бар-знак величиной не больше 5 пунктов, то это как раз то, что нам нужно для запуска процедуры открытия позиции вышеозначенным спо-собом.

Третье правило: о приоритетах при открытии позиций. Вопрос практический: что делать, если открыта одна позиция, но наступают условия для открытия другой? Возможны два варианта — или открывать, или не открывать дополнительные позиции. Поскольку открытие новых позиций потребует дополнительных ресурсов, мы примем вариант для на-чинающих — не открывать.

Четвертое правило: о размере Stop-loss. Определим его, как предлагалось ранее, в 35 пунктов.

Пятое правило: о величине Stop-profit.

Здесь возможны два варианта: задавать Stop-profit из-начально или принимать решение по ходу дела в зависимости от того, как может развиваться ситуация. Второй подход именуется “по обстановке” (trailing Stop-profit), и, к сожа-лению, в нем очень много субъективных моментов, не по-зволяющих рекомендовать его для начинающих. Поэтому ограничимся первым вариантом, где остановимся на двух его разновидностях: a) Stop-profit равен двойному значению Stop-loss, т.е. 70 пунктам; б) Stop-profit равен полуторному значению, т.е.

50 пунктам. Потом сравним результаты игры.

Итак, при игре по случайным числам необходимо стро-жайше придерживаться порядка по всем пяти правилам, выработанным в соответствии с перечисленными выше по-зициями.

Наша иллюстративная игра пойдет по графику: GBP/USD в период с 25.07.96 по 09.08.96 (графики 11 и 10, где даны цены по Bid). Движение цен в этот период представлено бо-ковой волной (с 25-го по 1е число), падением (с 1го по 7-е число) и ростом (с 7-го по 9-е число).

Порядок действий, которому трейдер может следовать на практике, следующий.

Шаг 1 — находим первую точку вхождения на графике! 1 (25.07.96).

Шаг 2 — всегда открываем позицию “вверх” (игра на по-вышение), т.е. покупаем по цене закрытия (Ask) на данный час: 1,5530 (цены Bid и Ask примерно равны).

Шаг 3 — ставим ордера Stop-profit (50 или 70) и Stop-loss (35); это означает, что в случае удачи позиция закроется при значении Bid = 1,5600 (или 1, 5580), а при неблагоприятном исходе позиция закроется при значении Bid = 1,5495.

Шаг 4 — ждем, что сработает.

Шаг 5 — подводим итоги.

Результаты

Точка 1 (25.07.96) (на Графике11). Через 8 часов сраба-тывают оба варианта ордера Stop-profit. Прибыль соответ-ственно 50 (или 70) пунктов.

Точка 2 (между 25 и 26.07.96). Покупка Ask = 1,5575. Stop-profit Bid = 1,5625 или 1,5645. Stop-loss Bid = 1,5540. Через 8 часов срабатывает Stop-loss. Убыток 35 пунктов.

Точка 3 (между 26 и 29.07.96). Покупка Ask = 1,5545. Stop-profit Bid = 1,5595 или 1,5615. Stop-loss Bid = 1,5510. Через 33 часа срабатывает Stop-profit на 50 пунктов и через 57 часов — на 70 пунктов.

Точка 4 (1.08.96). Покупка Ask = 1,5550. Stop-profit Bid = 1,5600 (1,5620). Stop-loss Bid = 1,5515. Через 19 часов сра-батывает Stop-loss. Убыток 35 пунктов.

Точка 5 (между 1 и 2.08.96). Покупка Ask = 1,5520. Stopprofit Bid = 1,5570 (1,5590). Stop-loss Bid = 1,5485. Через 3 часа срабатывает Stop-loss. Убыток 35 пунктов.

Точка 6 (2.08.96). Покупка Ask = 1,5475. Stop-profit Bid = 1,5525 (1,5545). Stop-loss Bid = 1,5440. Через 3 часа сраба-тывает Stop-loss. Убыток 35 пунктов (третий раз подряд).

Точка 7 (6.08.96). Покупка Ask = 1,5450. Убыток 35 пун-ктов (четвертый раз подряд).

Точка 8 (7.08.96) (на Графике 10). Покупка Ask = 1,5385. Прибыль 50 пунктов или 70 пунктов.

Точка 9 (8.08.96). Покупка Ask = 1,5425 только для варианта, когда Stop-profit определен в 50 пунктов. Прибыль 50 пунктов (потому что на данный момент позиция, где Stop-profit равен 70 пунктам, еще открыт, а по нашему правилу мы пока не можем открывать новую).

Как видим, на одном и том же интервале для профита в 50 пунктов проведено 9 торговых операций, а для профита в 70 — 8. Понятно, что во втором случае число операций мень-ше, поскольку из-за большего размаха движения рынка тре-буется больше времени для “созревания” условий.

Для обоих случаев 5 операций оказались убыточными. Получилось, что число удач примерно равно числу неудач. Но поскольку мы заложили более жесткие ограничения на убытки, которые меньше размеров прибыли, общий баланс должен быть в нашу пользу.

Нетрудно видеть, что “точка безубыточности” для про-фита в 50 пунктов достигается при соотношении 5,5 убы-точных к 3,5 удачным “попаданиям”. Для 70 пунктов: 5,5 убы-точных на 2,5 удачных. Иными словами, даже если шансы слегка сдвинуты не в нашу пользу, не все еще потеряно.

Итак, по варианту, где Stop-profit определен в 50 пунктов: убыток — 5 х 35 = 175 пунктов; прибыль — 4 х 50 = 200 пунктов; баланс — 25 пунктов за две недели.

По варианту Stop-profit 70 пунктов: убыток — 5 х 35 = 175; прибыль — 3x70 = 210; баланс — 35 пунктов за две недели.

Разумеется, нам немного повезло на этот раз. Но какие-то недели могут быть или “провальными”, или еще более “везучими”. В этом, собственно говоря, и заключается риск.

Игра “от обратного”

В основе игры лежит принцип цикличности случайных событий в том смысле, что за ямой невезения все же должна когда-то последовать другая часть синусоиды — вершина. И наоборот: всякая цепь удач неизбежно будет прервана падением, хотя бы ненадолго.

В наших операциях этот подход с известными оговорками может реализовываться в такой последовательности дей-ствий.

1. Произвольно отбирается ряд приемов, методов, сис

тем игры, которые характеризуются четкими критериям^ открытия и закрытия позиций. /

2. Проводится исторический анализ эффективности их применения до текущего момента.

3. Выявляется цикличность конкретных систем, методов, приемов игры с точки зрения изменений эффективности их применения.

4. Для практического применения делается выбор в пользу той или иной системы, методики или приема на основе одного из следующих принципов:

а) “мягкий” подход: проанализированный способ игры находится на излете периода невезения, и можно с прием-лемой степенью вероятности ожидать большей благосклон-ности фортуны;

б) “жесткий” подход: выбирается тот способ игры, кото-рый к текущему моменту дает исключительно плохие ре-зультаты, т.е. хуже некуда, что позволяет предполагать за-вершение периода такого невезения в самом ближайшем будущем.

К примеру, если какой-то порядок игры в течение недели дал прекрасные результаты, то вероятнее всего результаты последующего периода будут хуже. Но если вдруг они станут еще лучше, то уж после этого ничего хорошего точно не жди. А если и тогда не оправдаются наши пессимистические ожидания, то ухудшение результатов становится просто неизбежным. Вот только бы заранее знать длины волн удач и неудач!

Завершая наше краткое представление техники игры на случайных числах, следует признать, что душу она греет далеко не всем трейдерам. Особенно восстают против этой техники те, кто тешит себя иллюзиями, что они контролируют ситуацию лучше, чем какие-то совершенно “случайные” числа. Поэтому, естественно, нет никакого желания отдавать себя воле складывающихся обстоятельств в виде вырванной из контекста денежного оборота мелкой монеты или бездушного электронного генератора. Какая-то своя правота в этом есть. Но сколько ее и достаточно ли для принятия иных практических решений, сказать трудно. Жизнь может повернуться иначе, опрокинув любые, даже самые обоснованные, прогнозы.

Данная техника определенно сгодится в первую очередь для трейдеров, располагающих свободными для эксперимен-тов ресурсами, которыми можно поступиться без ущерба для текущего стиля жизни. Подойдет она и тем, кто хотел бы для разнообразия отвлечься от строгой рутины фундамен-тального и технического анализа и временно сдать себя на милость фортуны. Но такая игра особенно полезна тем на-чинающим игрокам, которые еще не успели обрести профес-сионального хладнокровия и не могут пока избавиться от эмоциональности в принятии решений. “Случайная ” техника позволяет без опаски открыто проявлять игровой азарт, если одновременно точно придерживаться установленных проце-дур принятия решений.

Излишне, конечно, убеждать кого-либо, что при игре по случайным числам, как и в любом деле, необходимо соблю-дать умеренность. Любые злоупотребления чреваты неже-лательными последствиями.

<< | >>
Источник: Сафонов B.C.. Валютный дилинг, или как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно. 2000

Еще по теме Игра по случайным числам:

  1. Раз нечто выглядит случайным и кажется случайным, значит, оно и впрямь случайно?
  2. Случайные мнения о случайности котировок
  3. Случайные выходы
  4. Истоки случайного
  5. Что значит «случайный»?
  6. Случайный отбор
  7. Случайные вхождения
  8. «Случайность цен»
  9. Разговоры о случайности на Уолл-Стрит
  10. Теория случайного движения
  11. Теория "случайных событий" и Геометрия Частей
  12. Случайные факторы возникновения национальных го-сударств