<<
>>

Почему так важно держаться за тренд

Трейдеры в своих сделках должны стремиться рисковать меньшей суммой, чем зарабатывают. Хотя я не утверждаю, что нужно использовать какой-то фиксированный коэффициент при открытии сделки, но трейдерам следует стремиться зарабатывать денег больше размера их риска.

Если вы торгуете по трендам, это определенно должно быть целью вашей торговли. Уж поверьте мне.

Чтобы продемонстрировать силу трендов, рассмотрим трех трейдеров, совершенно одинаковых, за исключением нескольких незначительных деталей. Все они терпеливо стремятся сделать прибыль, скромно превышающую убыток. У каждого из них доля выигрышей составляет 33 %. Таким образом, они выигрывают в одной сделке и затем проигрывают в двух. Именно в таком порядке. Каждый из них проводит только 50 сделок в год. Я уже сказал, что люди они очень терпеливые.

Взглянем на каждого из них более внимательно и посмотрим, как они ведут свою торговлю в течение года.

Трейдер № 1 начинает с капиталом $ 10 000 и рискует 3 %, но хочет получать 7 % прибыли, т.

е. соотношение вознаграждения/риска у него равно 7:3. Начав с этой суммы, он будет рисковать $ 300, или 30 пипсами, с одним лотом (сначала), а зарабатывать на одном лоте $ 700, или 70 пипсов. Если его счет будет становиться больше или меньше $ 10 000, он будет регулировать размер своей позиции так, чтобы рисковать только 30 пипсами, или 3 %, а прибыль получать при этом в 7 %, или 70 пипсов.

Для примера предположим, что его счет вырастает до $ 15 000. Тогда максимальный убыток в следующей сделке составит 3 % от $ 15 000, т. е. 3 % ? $ 15 000 = $ 450 риска. Поскольку в каждой сделке трейдер будет рисковать 30 пипсами (он торгует вблизи граничной линии), то он будет торговать $ 450/$ 300 = 1,5 лота. Убыток в 30 пипсов ? 1,5 лота ? $ 10/пипс = $ 450 (максимальный 3 %-ный убыток). На стороне выигрыша 7 % означают прирост в $ 1050 на $ 15 000.

Если это 70 пипсов, то 70 пипсов ? 1,5 лота ? $ 10 = выигрышу в $ 1050.

Как пойдут дела у трейдера № 1?

При начальном размере счета $ 10 000 данный профиль прибыли/убытка должен показать максимальную прибыль в $ 845 ($ 10 845 – $ 10 000) и минимальную прибыль в $ 67,63 после 10 сделок; максимальную прибыль в $ 1369 и минимальную прибыль в $ 483 после 30 сделок; максимальную прибыль в $ 1918 и минимальную прибыль в $ 989 после 50 сделок. Из 50 сделок выигрышными будут всего 17, а 33 – проигрышными. Максимальный процентный выигрыш после 50 сделок будет равен 19,18 %. И хотя процентное соотношение выигрышей к проигрышам невелико, даже скромное следование за трендом позволяет получить за год более чем достойную прибыль (см. табл. 3.4a).

Трейдер № 2 тоже торгует по трендам, но она время от времени забывает о дисциплине и позволяет убытку слишком разрастаться. У нее такое же соотношение риска/вознаграждения 7:3, и она оказывается права один раз при каждых двух проигрышных сделках (доля выигрышей 33,3 %). Проблема с дисциплиной приводит к тому, что проигрыш составляет 10 % в 12, 24, 36 и 48 сделках года (один раз в квартал она забывает о дисциплине). Что будут означать четыре плохо проведенных сделки из 50 для счета этого трейдера? См. табл. 3.4б.

После года торговли этот трейдер будет в течение последнего квартала иметь убыток в размере от –5,4 до –17,4 % от величины ее первоначального счета. Это нехороший год. Сделки с 10 %-ными убытками обошлись ей дорого.

Наконец, есть трейдер № 3, который также дисциплинирован. Он проводит 50 сделок в год и, как у других, на каждую выигрышную сделку у него приходится два проигрыша. Этот трейдер открывает сделки на ключевых граничных линиях, что требует от него рисковать в каждой сделке только 20 пипсами, или 2 % счета в размере $ 10 000. Однако, поскольку рискует он меньше, то ставит перед собой цель получать только 60 пипсов, или 6 %, на каждом выигрыше при своем счете в $ 10 000.

Это означает, что соотношение вознаграждения/риска составляет 3:1.

Кроме того, он старается дольше держать свои сделки на трендах, когда представляется такая возможность. В подобные периоды он зарабатывает по 10 % со сделки, хотя и всего четыре раза в год (по одному разу в квартал). Для счета в $ 10 000 это будет 100 пипсов.

Как и другие трейдеры, он корректирует размер позиции в зависимости от увеличения или уменьшения размера счета, но всегда рискует только 20 пипсами и стремится заработать 60 пипсов в каждой сделке (за исключением четырех сделок с 10 %-ным выигрышем). Ему удается поймать четыре таких тренда в 10-ю, 22-ю, 34-ю и 46-ю недели. Его впечатляющие результаты показаны в табл. 3.4 в.

Это упражнение с числами демонстрирует, что выполнение поставленной задачи «заработать как можно больше» достигается путем поиска трендов и следования им. Трейдер № 3, рисковавший в каждой сделке только 2 % своего счета (20 пипсами), смог немного улучшить свои выигрыши, достигнув соотношения вознаграждения/риска в 3:1. Для этого ему достаточно было получать прибыль всего в 60 пипсов, что на 10 пипсов меньше, чем у других трейдеров. Они же не так хорошо угадывали уровни граничных линий, поэтому им приходилось при открытии сделок рисковать больше. Трейдер № 3 смог заработать по 6 % 13 раз в год и по 10 % еще четыре раза. У него было 33 проигрышных сделки, но в каждой он потерял только 2 % на сделку (20 пипсов). Он использовал ключевые граничные линии, которые подтверждали или опровергали его точку зрения, и соглашался с этими результатами.

Трейдер № 1 также добился неплохих успехов. Он получил хорошую прибыль. Однако не смог увеличить размер своих выигрышей, и ему приходилось рисковать 3 % (30 пипсами) при открытии сделок, поскольку он не так хорошо определял граничные линии. Он чувствовал, что мог бы добиться большего в соотношении выигрышей/проигрышей и уровней входа, но удовольствовался достигнутым.

Наконец, трейдер № 2 потеряла деньги. У нее было несколько хороших выигрышей, но четыре раза в год она срывалась и, как трейдер № 1, не очень успешно определяла уровни открытия сделок.

Математические выкладки, стоящие за трендами и уровнями открытия, могут явиться для вас настоящим откровением. Они покажут, как торговать вблизи граничных линий и оставаться на трендах, вручив вам тем самым ключи к успеху.

Следующая глава представляет собой еще один шаг по направлению к успешной торговле и атаке на валютный рынок. Мы рассмотрим план игры.

<< | >>
Источник: Грег Михаловски. На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX. 2017

Еще по теме Почему так важно держаться за тренд:

  1. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Почему так важно название должности
  2. Почему важно правильно подобрать ключевые слова?
  3. 4.1. Почему важно правильно подобрать ключевые слова?
  4. Глава 1. Почему предпринимательство важно для развития общества
  5. VI. «Давай еще!» (Почему важно использовать все возможности Сети?)
  6. Часть 13. Искусство продажи для мужчин и женщин, или почему важно научиться продавать
  7. Почему гарантии занятости сегодня так важны?
  8. Почему конкурентная разведка так широко распространилась именно сейчас
  9. Почему Человеческой расе требуется так много времени для развития
  10. Ричард Румельт. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно, 2013
  11. Что не входит в маркетинг? И почему мой маркетинг делает так мало?
  12. Полезнее держать в страхе
  13. Бизнес — это борьба за торговлю; так было всегда, и так всегда будет
  14. Почему? По кочану, вот почему!
  15. Определение тренда на основе предыдущего тренда
  16. Важно
  17. Важно хорошо начать
  18. Что важно в заголовке?
  19. Ваше отношение чрезвычайно важно
  20. 10 Как важно не отрываться от своих корней