<<
>>

Понижение риска путем введения нейтральной зоны

Конструктивный путь уменьшения убытков, присущих системам прорыва канала, без того чтобы жертвовать слишком большой частью потенциального до­хода, был разработан управляющим денежными средствами нашего знакомого в Южной Калифорнии.

Его система использовала различные временные периоды для входа и выхода. Выходные полосы для его метода были укорочены на половину временного периода входных полос. Например, если сигналом к покупке соевых бобов служит прорыв пика последних 20 дней, то внутренние точки канала и точки выхода будут на уровне впадины последних 10 дней. Это дополнение к системе Дончиана имеет преимущество решительного уменьшения общего риска портфе­ля. Оно также уводит от просто реверсивной природы системы, создавая нейтраль­ную зону, в которой не происходит никакой торговли. Это должно дать эффект уменьшения дерганий на неустойчивых рынках и сохранить большую часть дохо­дов, благодаря ускоренным выходам.

К несчастью для этого управляющего денежными средствами и его клиентов, это изобретение смогло побороть большую часть проблем, связанных с убытками, но не все из них. После нескольких лет выдающейся производительности один из больших убытков, которые являются характерным недостатком канальных систем, собрал свою дань, и этот человек ушел из бизнеса.

<< | >>
Источник: ЛеБо Ч., Лукас Д.В.. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. 1998

Еще по теме Понижение риска путем введения нейтральной зоны:

  1. • нейтральность
  2. Повышающиеся зоны сопротивления
  3. Нейтральная реклама
  4. Основные понятия теории риска. Характерные черты риска
  5. Риск нейтральная оценка
  6. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки
  7. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов. Общие понятия неопределенности и риска
  8. Повышение-понижение (Advance-Decline)
  9. Зоны сопротивления
  10. Расширение сферы применения риск нейтральных оценок
  11. Зоны поддержки
  12. Оплата никогда не бывает нейтральной
  13. Переход зон поддержки тренда в зоны сопротивления и наоборот
  14. 17. 3. ДОПУСТИМОСТЬ РИСКА (ТОЛЕРАНТНОСТЬ РИСКА)
  15. Особые (свободные) экономические зоны
  16. Дрейф фьючерсных цен в риск нейтральном мире
  17. Зоны от I до J: провал еще одной последней попытки
  18. Понятие аудиторского риска и его компоненты. Оценка аудиторского риска