<<
>>

Правила построения торговой системы

- Позитивное ожидание.

Позитивное ожидание — это свойство системы быть в целом прибыльной на достаточно большом промежутке времени. Это свойство определяется не соотношением количества прибыльных и убыточных сделок (система может быть прибыльной и при малом количестве прибыльных сделок, если они высокодоходные), не соотношением размеров среднего убытка для всех убыточных сделок и средней прибыли для всех прибыльных (система может быть прибыльной и при малой средней прибыльности сделок, если прибыльных сделок много больше, чем убыточных), а тем фактом, что средняя прибыль от всех сделок за период тестирования больше нуля.

- Малое количество правил.

Увеличение количества правил приводит к уменьшению количества убыточных сделок, поддающихся фильтрации, а также — к уменьшению количества прибыльных сделок.

Но всегда есть такие убыточные сделки, которые никакими средствами не отфильтровать. В их основе — обычные неожиданности. Поэтому, излишнее увеличение количества правил приведет к уменьшению прибыльности системы.

- Устойчивость системы.

- Варьирование торговых лотов.

- Контроль риска, управление капиталом и диверсификация.

- Механистичность системы.

- Применимость системы.

<< | >>
Источник: А. В. Федоров. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. 2007

Еще по теме Правила построения торговой системы:

  1. Принципы построения торговых систем
  2. Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday»
  3. Правила построения функциональной БАВТ-модели
  4. Типы графиков и правила их построения
  5. Правила построения сетевой модели
  6. 2.3. Типы графиков и правила их построения
  7. Торговые правила конверта
  8. Общие торговые правила
  9. Торговая система и торговые тактики
  10. 2.4. Трендовые модели. Правила построения и анализа. Подтверждения
  11. 2.5. Простые средние 2.5.1. Правила построения и их виды
  12. Основные торговые правила
  13. Приложение 1. Правила продажи товаров по заказу и вне торговых или офисных помещений.
  14. Построение вашей собственной системы
  15. Принципы построения целевой модели системы