<<
>>

Пример торговой системы для работы в коридоре. Принцип работы данной ТС

Используемые графики: дневной и часовой.

Общий принцип работы: по дневному графику определяются уровни поддержки и сопротивления, а с помощью часового графика осуществляется вход в рынок, сопровождение позиции и ее закрытие.

Принцип определения уровней: на дневном графике берутся опорные точки рангом не ниже недели.

Опорной точкой называется конфигурация из трех столбиков, средний из которых выше (для опорной точки на вершине рынка) или ниже (внизу рынка) двух соседних. Кроме того, мы будем рассматривать опорные точки, которые еще являются и максимумами/минимумами за неделю.

Опорные точки определяются на следующий день после закрытия дневной свечи. То есть как только появляется новая дневная свеча, мы уже можем определить данные уровни. Уровни, которые мы определили на дневных графиках, затем переносятся на часовые и дальнейшая работа идет уже с применением часового формата.

Управление капиталом: в каждой сделке использовать не более 5% от депозита.

Целевые ориентиры: соразмерно стоп-лоссу, например, для длинной позиции

- цель1 = размер стоп-лосса (в пунктах) + котировка открытия;

- цель 2 = 2 размера стоп-лосса + котировка открытия;

- цель 3 = 3 размера стоп-лосса + корректировка открытия и так далее.

Открытие позиции

Правила открытия позиции

- Если часовая свеча коснулась указанного уровня, то нужно дождаться конца часа и затем выставлять ордер, рассчитывая на то, что начнется откат цены от уровня в обратную сторону.

- Если цена подошла к саппорту, то ордер на покупку надо выставлять на максимум часовой свечи плюс шесть пунктов.

Эти шесть пунктов получаются из складывания превышения максимума свечи касания по цене BID на один пункт и спрэда, равного 5 пунктам. Обычно при анализе пользуются графиками

BID, а покупка осуществляется по ценам ASK, и это нужно учесть.

- Если цена подошла к резистенсу, то ордер на продажу надо выставлять на минимум свечи, минус один пункт.

При прохождении минимума свечи касания позиция будет открыта.

Бывает, что закрытие свечи происходит достаточно близко от экстремума свечи касания и ордер по указанным правилам не принимается дилером, как находящийся в рынке. В этом случае можно действовать различным образом:

- Поставить ордер подальше — на том расстоянии, на котором дилер его примет. Плюс этого варианта в том, что это можно сделать всегда. Минус — мы увеличиваем наш риск в пунктах и уменьшаем прибыль как раз на величину этого сдвига.

- Подождать отката курса внутрь свечи касания на расстояние, достаточное для выставления ордера по указанным ориентирам. Плюс: ордер выставляется в соответствии с методикой. Минус: далеко не всегда рынок откатывается на достаточное расстояние. Можно оказаться вне игры при резком движении в спрогнозированном направлении.

- При превышении экстремума свечи касания подождать отыгрывания курса внутрь свечи и открываться с рынка. Плюс: можно открыться на несколько пунктов лучше, чем открылись бы с ордера. Минус: достаточно редко, но все же бывают случаи, когда рынок такой возможности не дает вовсе. Можно остаться вне игры.

Допустим, вы выбрали вариант открытия по ордеру. Если ордер не сработает и рынок достигнет нового экстремума, то по окончании часа заказ следует передвигать по противоположному экстремуму свечи, на которой был достигнут этот новый максимум или минимум.

Уровень считается пробитым, если максимум очередного часа будет ниже саппорта либо минимум выше резистенса. Оба случая соответствуют полному преодолению новой свечой соответствующего уровня. Тогда ордер на открытие снимается, а трейдер начинает ждать следующего уровня, если на этот день он был указан, — и вся процедура повторяется снова.

Выставление стопордера после открытия позиции

Если цена отразилась от уровня и ордер сработал, то стоп-лосс выставляется на противоположный край свечи экстремума по вышеуказанным правилам.

При пробое канала или пробое уровня, ограничивающего трендовое движение, может использоваться старый прием технического анализа: пробитый саппорт становится резистенсом, пробитый резистенс становится саппортом.

Выставление ордеров производится по той же схеме, что и в обычном случае.

Закрытие позиции

Мы считаем, что уровень сработал на отбой вполне прилично, если минимум очередной свечи выше точки покупки, либо максимум очередной свечи (по BID) ниже на 6 пунктов точки продажи.

Поясним сказанное на примере случая работы от уровня поддержки на покупку. Покупка производилась нами по ордеру, уровнем которого был уровень максимума свечи касания. Если минимум текущей свечи выше точки покупки, то он и выше максимума свечи касания, то есть рынок идет в нашу сторону.

Второй вариант срабатывания — это когда к закрытию Лондона рынок еще не достиг своей цели 1, но и не достиг уровня стоп-лосс. К моменту окончания торгов в Лондоне, на который, кстати, приходится 30% оборота рынка FOREX, американская торговая сессия находится в самом разгаре. Следовательно, если к окончанию торгового дня в Лондоне британцы еще не дали новый импульс и им не помогли американцы, то уже и не стоит ожидать сильных движений.

Таким образом, к 17:00 GMT при описанных выше условиях трейдер должен закрыть свою позицию.

В каком же случае позиция закроется с убытком? Минус получается тогда, когда цена сначала отыгрывает от уровня на расстояние, достаточное для срабатывания ордера на открытие, но далеко не уходит, а идет в сторону пробоя уровня и выбивает стоп-лосс. Нюанс: если после срабатывания стопордера цена все же не пробила уровень, то нужно снова ставить ордер на отбой от уровня и действовать по ранее описанной схеме для работы в коридоре.

Отслеживание позиции

Каждую новую позицию нужно отслеживать в режиме реального времени, чтобы оценить цели, выставить паритет либо закрыть позицию с небольшим плюсом после закрытия Лондона.

Варианты выбора момента закрытия позиции (отслеживание позиции)

- Можно ставить тейк-профит (цель 1) на величину стоп-лосса и, отслеживая возможность паритета, получить в среднем 5% в неделю без учета комиссии. Это самый простой путь, но он вовсе не плох, если у клиента достаточный депозит, чтобы не переживать за комиссию, и если прибыль в размере 5% в неделю его устраивает.

Остальные пути призваны максимизировать прибыль, когда есть такая возможность, и увеличить доходность либо, при малом депозите, нейтрализовать комиссию.

Но они требуют активного и иногда достаточно квалифицированного поведения клиента.

- Тейк-профит не ставить. Когда курс преодолевает цель 1 (проходит больше величины риска по сделке), следует смотреть на поведение рынка. Если курс начинает тормозить, нужно закрываться с рынка, но не хуже, чем по первому варианту, иначе отслеживание теряет смысл. Если же курс проходит цель 1 бодро, то следует ставить защиту прибыли на величину 100% от риска и ждать большего. При достижени курсом отметок 150, 200% и так далее — поступать аналогично. При нетехничном исполнении можно получить прибыль менее 100% от риска и ухудшить свои показатели даже по сравнению с самым простым и надежным вариантом.

- Дожидаться подхода курса к противоположному уровню, упомянутому в нашем прогнозе. Открывались на саппорте — ждем подхода к резистенсу, и наоборот. В подавляющем большинстве случаев прибыль в этот момент уже будет превышать величину стоп-лосса. Так что можно действовать по образцу второго варианта, но нетехничное выполнение уже не опасно: 100% от величины риска вами уже защищены и теперь можно попытаться поймать максимум сегодняшних возможностей, либо защитить более 100% и ждать еще большего.

- После закрытия Лондона прибыль уже превышает 100% от риска. Можно закрываться с рынка или защитить прибыль на величину не меньше риска и ждать большего на следующий день — поступайте в соответствии с вашими желаниями и прогнозами. Например, если рынок пробил указанный нами канал, то ход может продолжаться, а значит, несколько дней можно осторожно двигать ордерзащиту прибыли по второму или третьему пункту.

О времени работы

Начинать работать можно с часа, следующего после того как определены значения уровней. А определять их имеет смысл к началу Азиатской сессии (по иене) и к началу европейских торговых сессий (по другим валютам — GBP, EUR, CHF). Именно поэтому в тексте не раз акцентировалось ваше внимание на времени по Лондону, являющемуся финансовой столицей Европы.

Сигналы принимаются до 15:00 по летнему и 16:00 по зимнему времени по Гринвичу. Почему так?

В 17:00 по Гринвичу летом и 18:00 зимой закрывается Лондон. К закрытию рынок становится тонким и его движения, которые очень редко бывают заметными в это время, менее предсказуемы. Потому сигнал разумно принимать не позднее, чем за два часа до закрытия Лондона. А если позиция не открыта за час — то снимать ордера. Это касается всех валют. Таким образом, сигналы по иене принимаются 16 часов ежедневно, а по европейским валютам — 9 часов.

Пример: пара GBP/USD

Сделка 1

Дневной график и уровень (рис. 5.7.1).

Часовой график (рис. 5.7.2).

Краткий комментарий: свеча касания (1), на свече (2) передвигаем селлордер на ее минимум. Через пару часов исполнение. Сделка заканчивается зазубриной.

|В 1*Т соединение011 11.5456 100:00:00 17.04.2003 ' |0 Ігасіег fedl.SW5 |00:02:06

Рис. 5.7.1

Рис. 5.7.3. Дневной график

0 Фай» Вид Данные Окно Помощь

а (?Ц Мка Нм пег»*1 А ЬЭП!ВП1^ Шмлгп

ї?

+

1

/ 1 $780

5770 =; а

цель 3; И

5750

5730 цель '2 • ЙІ. 1.пЬ '|::

:: ж:::

#

аЫ

? 5710

5690 г;,1 Л «0.1 1 М.;

5670

5660

5650

5640 V*/ I гЛ • ореп.:

5630

5620

5610 4#

6600

5590

5580

5570 1 * 1 опТег; )^5"|

] 5550

5530 ¦ц

5510

5490 12я 0 т 1Й1 0і] іЗг. 2 ІУі 1

ічас:]ія&* ®\< > вій!

і і ОЗАрг | 1

|С1 щ соединение 01 |1.55 4 Арг |07 Арг

J 2І

4 |07:00:00 І07.04.2003 |В Ьасіег [ГесН.ЭЖЗ |00:13:24

Рис. 5.7.4. Часовой график Краткий комментарий: цель 1 рынок проходит уверенно, в районе цели 2

консолидация. Цель 3 не достигнута.

Сделка 3

Сделка 4

Рис. 5.7.7. Дневной график

Рис. 5.7.8. Часовой график

aaanВопросы для самопроверкиaaak

sssn1. Зачем необходима торговая система?

2. Что такое механическая торговая система?

3. Существует ли отличие между МТС и ТС?

4. Какие основные блоки должны быть в торговой системе?

5. Каковы принципы построения торговых систем?

6. Как можно сочетать методы анализа рынка FOREX?

7. Как можно сравнить торговые системы между собой?

8. Что такое MIDD?

9. Как MIDD может помочь в определении минимального депозита для проведения операций?

10. Как учитываются риски при операциях по нескольким валютным парам?

11. Что такое профитфактор и достоверный профитфактор?

<< | >>
Источник: А. В. Федоров. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. 2007

Еще по теме Пример торговой системы для работы в коридоре. Принцип работы данной ТС:

  1. Тестовые примеры работы по торговой системе
  2. Общие принципы работы поисковых систем
  3. Дэвид Аллен. Готовность ко всему: 52 принципа продуктивности для работы и жизни, 2003
  4. Глава 10. Основные принципы работы в системе Бегун
  5. Порядок определения налоговой базы при совершении операций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд и выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления
  6. Глава 9. Основные принципы работы в системах Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет
  7. Примеры выполняемой работы
  8. Определение принципа работы
  9. Принципы построения торговых систем
  10. Факторы, определяющие работу успешных торговых представителей
  11. 2.17. Механические торговые системы 2.17.1. Общие принципы
  12. Пример построения методики прогнозирования при работе в тренде и канале
  13. Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа, 2018
  14. Принципы работы телеканалов
  15. Принципы и методы работы с резервом
  16. Принципы кадровой работы
  17. Принципы применения торговой системы