Простая против экспоненциальной

Еще мне часто задают вопрос: «Какие вы используете скользящие средние – простые или экспоненциальные?» Вкратце для тех, кто этого не знает: простая скользящая средняя одинаково взвешивает все значения периода, используемого для расчета скользящей средней.

Не вдаваясь в детали расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA), скажу, что эта скользящая средняя придает каждому входящему в нее значению свой вес. Бары, находящиеся дальше от текущего бара, имеют наименьший вес и значение в EMA, а более свежие бары – наибольший вес и наибольшее влияние.

В результате экспоненциальная скользящая средняя быстрее реагирует на изменение состояния валютного рынка. Иногда это полезно. Например, цена пересекает 100-барную EMA первой и продолжает тренд, пробивая 100-барную SMA позднее. А иногда это бесполезно. Например, цена пробивается через 100-барную EMA и разворачивается, не успев достичь 100-барной SMA.

Я обнаружил, что EMA известна меньше и, вероятно, меньше понимается рынком. Иными словами, «она не простая». Я могу объяснить математическую суть простой скользящей средней большинству людей. Но я не смогу объяснить тем же людям математическую суть экспоненциальной скользящей средней. Некоторые просто не поймут этих расчетов. Они смогут понять концепцию, но математика для них слишком сложна. Я же хочу торговать вместе с большей толпой, а не с меньшей.

Вторая причина, по которой я предпочитаю простую скользящую среднюю, заключается в скорости EMA по сравнению с SMA. Мне нравится темп 100-барной MA на валютном рынке. Валютный рынок склонен к такому уровню волатильности, при котором слишком быстрая скользящая средняя будет приводить к открытию большего количества сделок, заканчивающихся двойными убытками. Это может происходить во время бестрендового состояния рынка, да и на трендовых рынках тоже. Нередко на трендовых рынках происходят большие коррекции, пробивающие вниз 100-барную EMA, но не доходящие до 100-барной MA. Хотя это может быть субъективная точка зрения, но я «просто» предпочитаю, чтобы скользящая средняя была помедленнее, и, как мне кажется, большинство трейдеров разделяют мою точку зрения.

Так простая или экспоненциальная? Я голосую за простую.