<<
>>

Случайные выходы

Когда мы тестировали вхождения, мы обнаружили, что большинство популяр­ных методов вхождения эффективно не более, чем случайный выбор точек вхождения. Мы подумали, что было бы интересно попробовать протестировать случайные выхо­ды.

В этом тесте наш случайный выход подбирается в два этапа. Сначала выбирается случайное число между 5 и 20 для определения минимального количества дней, в течение которых торговля будет открытой. По прошествии минимального количе­ства дней, первое закрытие против направления тренда заставит нас выйти из торгов-

ли на открытии следующего дня. (Несмотря на то, что минимальное количество дней выбирается случайным образом, в стратегию включен элемент следования за трен-дом.) Как видите, результаты не слишком разительно отличаются от результатов ос­тальных тестов, однако, если бы мы проделали тысячу случайных тестов, мы могли бы прийти к ужасающим результатам. (Смотрите рисунок 3-14.)

<< | >>
Источник: ЛеБо Ч., Лукас Д.В.. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. 1998

Еще по теме Случайные выходы:

  1. Раз нечто выглядит случайным и кажется случайным, значит, оно и впрямь случайно?
  2. Случайные мнения о случайности котировок
  3. Виды выходов, используемых в стратегии выхода
  4. Случайные вхождения
  5. Истоки случайного
  6. Что значит «случайный»?
  7. Случайный отбор
  8. Доходы от случайных входов
  9. «Случайность цен»
  10. Разговоры о случайности на Уолл-Стрит
  11. Теория случайного движения
  12. Что такое стандартная стратегия выхода?sssnХотя стандартная стратегия выхода является простейшей и минималь-ной, она включает элементы, которые являются обязательными для любой стратегии выхода: фиксацию прибыли, контроль риска и ограничение времени нахождения в рынке. Аспект фиксации прибыли в ССВ реализован посредством лимитного приказа для прибыльных позиций, который закрывает сделку, когда она становится достаточно прибыльной. Аспект контроля над риском в ССВ выполняется посредством простой
  13. Игра по случайным числам
  14. Теория "случайных событий" и Геометрия Частей
  15. Случайные факторы возникновения национальных го-сударств
  16. Случайный и необычный рост цены