<<
>>

Типичный план трейдинга по Волне Эллиотта

Ошибки в трейдинге происходят по многим причинам, однако самые рапространенные источники трейдерских катастроф можно свести к трем главным грехам, а именно — самонадеянности, жадности и невежеству.

Грех самонадеянности сегодня наблюдается реже; повышенная волатильность рынков Форекс уже наложила свою пошлину на этот грех.

Трейдеры, считавшие, что обладают инсайдерской информацией о рыночных движениях, а также спекулянты, пытавшиеся заставить рынок идти туда, куда они хотели, до того, как он был к этому готов, — все они до сих пор не выживали. Для того, чтобы оставить след в статистике катастроф, таких самоуверенных трейдеров осталось слишком мало.

С другой стороны, приливы и отливы жадности похожи на эпидемии, совпадающие с периодами роста и падения цен на валютных рынках. Не существует никакого способа смягчения свингов, кроме изменения характера мышления людей. И именно это — еще более сложная проблема, чем задача уничтожения жадности на рынке. Грех

невежества — самый всепроникающий из всех.

Понимая, какие денежные суммы крутятся при самых легчайших намеках на предстоящее изменение на рынке, не столь неразумно было бы предположить, что игроки, участвующие в этой игре с нулевой суммой, реально понимают механику изменения цены. Однако стон жертв, чьи трейдерские счета обнулились [the moans of victims who were zero-summed in their trading accounts] в некоторый момент игры, на самом деле все возрастает. И поэтому возникает искушение сказать, что невежество в рыночной механике так и остается эндемическим заболеванием рынка.

А вот от последнего греха никто не обязан страдать. Даже если причины изменения цены все еще не поняты полностью (никто не знает в точности, почему люди в заданный момент времени решают массово покупать или продавать), вполне достаточно знать, что не является причиной флуктуации цен.

Например, причинно-следственные законы, известные в физике, не применимы к психологическому по сути феномену изменения цены. С другой стороны, движения цены не являются абсолютно случайными во всех степенях и на всех возможных интервалах изменения цен; крах фондового рынка в октябре 1987 года явно заставил игроков усвоить этот болезненный урок.

Если инструмент работает, то не совсем и так уж важно знать точные ответы на вопросы «почему?» и «для чего?», если мы понимаем истину, лежащую в его основе. Это в особенности относится к Волновому принципу Эллиотта. Вполне достаточно знать основное утверждение Принципа: рынок состоит из людей, и люди никогда не изменятся. И снова, и снова, и снова они будут одинаково реагировать на подобные ситуации.

Насколько мне известно, Волновой принцип Эллиотта был первой попыткой явно утверждать, что рыночная механика не является причиной изменений направления движения рынка; причина — только в изменениях в психологии. Важно, что Р. Н. Эллиотт открыл нормативные модели поведения, на основе которых можно сформулировать конкретные правила; а из этих правил можно вывести общие нормы и описать тенденции. На основе этих заключений можно в дальнейшем оценивать характер конкретного движения рынка.

Аналитик, изучающий Волновую теорию Эллиотта, которая по своей структуре в

значительной степени предполагает наличие последовательностей, учится оценивать вероятность и частоту будущего события. Ситуации, считающиеся заведомо невозможными при условии соблюдения различных правил и норм, исключаются из рассмотрения, ограничивая тем самым возможные исходы, с которыми трейдеру пришлось бы работать. Роберт Р. Пректер однажды сравнил знание Волнового принципа Эллиотта с картой дороги. С такой картой можно провести несколько логических выкладок, позволяющих определить самую вероятную траекторию, по которой двинется автобус (даже если вы никогда ранее не путешествовали здесь), исключив 99 процентов остальных возможных маршрутов там, где дорога не проложена.

Должно быть очевидно, что применение Волнового принципа Эллиотта — это не просто механический подход к рынку. Это подход, в котором вероятность быстро превращается в главный термин; это метод, в котором такие термины как предсказание и прогнозирование становятся неуместными — и даже нежелательными.

Аналитик быстро учится заменять эти термины на слово предположение [anticipate; "расчет"].

Любой анализ, полученный при применении этих принципов, всегда предполагает прогноз или предсказание. Но не позволяйте предполагаемому превратиться в явное. Хотя Волновой принцип — вероятно, самый эффективный из доступных методов предсказания, не следует пользоваться им для предсказания или прогнозирования. Используйте его только для определения целей, имеющих высокую вероятность достижения, либо для вычисления альтернативных сценариев развития, в случае если последующее движение рынка опровергает исходные цели. Может быть, вы будете разочарованы, если вы

ищете жесткие, абсолютные ответы на вопросы, задаваемые рынком Форекс. Однако это жизненный факт: большинство предсказаний и прогнозов обречены на неудачу. Просто невозможно точно засечь точку, в которой сольются конкретные элементы времени и цены в заданной стадии рыночного движения. Самый лучший метод применения волнового принципа — принять этот факт как должное. Сначала примите за аксиому существование ошибок в оценках, а затем, в последующем, работайте с полученными альтернативами, чтобы выработать стратегии, приносящие прибыль. На рынке Форекс никаких гарантий нет. Есть только возможности.

Если вы собираетесь выжать максимальную пользу из этого метода, то вам нужно научиться принимать его таким, какой он есть, т.е. как орудие, обеспечивающее входные данные, необходимые для количественного измерения степени риска или прибыльности в текущей рыночной структуре. Это не волшебный философский камень; он не превращает простые идеи в золото.

Этот процесс количественного описания — назовем его «управлением капиталом»в некотором смысле даже важнее, чем аналитическая часть полного тандема. Воспользуемся старой аналогией: анализ — это дверь к сказочным богатствам, в то время как управление капиталом — ключ, открывающий эту дверь.

Первым требованием к управлению капиталом является план трейдинга, т.е. записанный, хорошо проанализированный, пошаговый процесс, а не набор смутных намерений, которые вы держите в голове.

Этот план должен не только давать указания по входу в рынок; он также должен предусматривать вероятность несения убытков и получения прибыли.

Именно так. План трейдинга без системы ограничения убытков и максимизации потенциальной прибыли подобен управлению автотомобилем без тормозов и коробки передач. Вы точно сможете отправиться в путь, но сомнительно, что вы прибудете туда, куда вам нужно. Конечно, самый худший случай — полное отсутствие плана трейдинга, подобное управлению автомобилем без руля. Сомнительно даже, что вы сможете отправиться в путь; и уж точно, что вы никогда не приедете.

Общий дух разрабатываемого плана трейдинга должен соответствовать словам

Роберта Бекмана [Robert Beckman]: «Мы не пытаемся побить рынок. Мы стараемся влиться в него». В заявлении Бекмана есть скрытый смысл. Целью должна быть скорее не правота, а успешность. Другими словами, не стремитесь дать корректный «прогноз» лишь ради подхлестывания своего эго. Вместо этого стремитесь к тому, чтобы сделать деньги на трейде, даже если прогноз был неверен.

Здесь с точки зрения Волнового анализа нет никакого противоречия. Большую часть времени вероятности возможных событий распределены настолько равномерно, что выбор в пользу одного сценария за счет других превращается в вопрос личного предпочтения. На рынке только иногда появляется возможность для надежных, точно поставленных целей. В большинстве случаев можно только оценить, что длинная позиция предпочтительнее короткой (или наоборот). При тщательном планировании этой информации обычно достаточно для того, чтобы быть успешным на рынке.

<< | >>
Источник: Роберт Балан. Волновой принцип Эллиотта: приложение к рынкам форекс. 1989

Еще по теме Типичный план трейдинга по Волне Эллиотта:

  1. Подготовка к созданию типичного плана трейдинга по Эллиотту
  2. Кеннет Л. Грант. Управление рисками в трейдинге. Как повысить прибыль с помощью контроля над рисками управление рисками в трейдинге, 2005
  3. Удлинение в пятой волне импульса
  4. Удлинение в третьей волне импульса
  5. Удлинение в первой волне импульса
  6. План финансового оздоровления (бизнес-план) (типовая форма)
  7. ВОЛНА ЭЛЛИОТТА (Elliott wave)
  8. Волновая теория Эллиотта
  9. Интернет-трейдинг
  10. Проведение Расчётов Только По Волне:
  11. Введение в волны Эллиотта
  12. 1.8.1 Теория волн Эллиотта