<<
>>

знакомьтесь, Фибоначчи

Определение трендов. Предвидение трендов. Атака на валютные тренды. Тренды. Тренды. Тренды, а затем отсутствие трендов, но отсутствие трендов переходит в… да, тренды. Тренды, конечно, вещь замечательная, но я всегда слышу от розничных трейдеров много вопросов о болезненных коррекциях – тех периодах, когда рынок разворачивает тренд и идет назад на 100, 200, 300 пипсов или даже больше.

Все мы знаем, что рыночная цена движется вверх (или вниз) по прямой линии не сразу, а как бы шагами. Два-три шага вверх и один шаг вниз. Когда движение корректируется, оно может иметь убийственные последствия для трейдеров, не чувствующих ритма рынка. Во время корректировочных движений трейдерам требуется максимум помощи. Когда рынок движется в тренде, а трейдер находится на тренде, страх должен уменьшиться. Прибыль накапливается, тренд идет себе в своем направлении. Торговля сводится к определению следующих целей, позволяющих тренду двигаться дальше в том же направлении, и к управлению прибылью, а не управлению убытком.

Страх появится, когда тренд попятится назад. Неожиданно прибыль начинает уменьшаться, и становится непонятно, до какой степени может дойти коррекция. Как можно контролировать страх в это время?

Такие инструменты, как скользящие средние (MA) и линии тренда, служат для того, чтобы подавать сигналы предупреждения о потенциальной коррекции. Если во время восходящего тренда цена уходит ниже 100-барной MA на 5-минутном графике, то краткосрочный уклон изменяется на отрицательный и в броне восходящего тренда появляется трещина. Если цена уходит ниже линии тренда, стремящейся вверх, значит, восходящий тренд получает еще одну трещину в своей броне. MA и линии тренда подают трендовым трейдерам сигналы о том, что пора забирать прибыль. Когда эти линии изменяют направление, трейдеры должны оценить свою позицию и подумать о выходе или о том, чтобы забрать часть прибыли.

Это позволит сохранить прибыль и со временем накопить дополнительный капитал. Однако коррекции по определению являются лишь краткосрочным движением против тренда. Иными словами, через некоторое время тренд должен возобновиться.

Если ваша задача состоит в том, чтобы заработать как можно больше с наименьшим риском, то было бы замечательно, если бы коррекции можно было измерить и определить. В таком случае трейдеры могли бы предвидеть, когда коррекция закончится, и попробовать вернуться на тренд в тот момент. Если коррекция измерена, то, значит, и риск можно определить. Если риск определен, то страх минимален.

Более того, если коррекцию можно измерить и уклон ее противоположен главному тренду, то может ли трейдер заработать на корректировочном движении? Иными словами, может ли трейдер торговать против главного тренда и использовать потенциал прибыли в случае значительной коррекции (ее также называют противотрендом) в противоположном направлении?

К счастью, все вышеописанное можно сделать.

Существуют способы измерять коррекции и предвидеть, когда они могут закончиться, и при этом определять степень риска. Есть также способы торговать во время значительных коррекций и измерять потенциал прибыли этих движений. В таком случае деньги можно делать, торгуя не только по тренду, но и по корректировочному противотренду. Все это с помощью третьего и последнего инструмента, который я использую для атаки на валютные тренды. Этот инструмент я называю гибридным, инструментом-мастером на все руки, поскольку он умеет всего понемногу. Этот инструмент – восстановление Фибоначчи.

Как уже упоминалось в части I, Фибоначчи – итальянский математик, живший в XIII в., который придумал последовательность чисел, использовавшуюся для расчета темпов роста поголовья кроликов (хотите верьте, хотите нет). Насколько это уравнение оказалось работоспособным или хотя бы доказуемым в течение определенного периода, я не знаю. Однако эта последовательность, наряду с ее отношением к математической константе, определенно перевернула мышление многих ученых, инженеров, художников и даже финансовых технических аналитиков.

Вы можете помнить, как относительно недавно последовательность Фибоначчи появилась в бестселлере Дэна Брауна и кинофильме «Код да Винчи». В книге (и в кинофильме) главный герой использует последовательность Фибоначчи, чтобы открыть стеклянный сейф, дающий подсказку к обнаружению Святого Грааля. Так вот, в качестве торгового инструмента восстановления Фибоначчи могут оказаться Святым Граалем для трейдеров.

Иногда последовательности Фибоначчи могут выглядеть мистическими. Однако последовательность эта действительно проявляется во многих явлениях природы. Деревья демонстрируют ее в узоре своих ветвей и листьев. В строении человеческого тела, например, можно найти числа Фибоначчи 3 и 5. Это:

• пять конечностей человеческого тела: голова, две руки, две ноги;

• пять пальцев на руках;

• пять пальцев на ногах;

• три части руки: плечо, локоть, запястье;

• три части ноги: лодыжка, колено, бедро;

• три сустава на каждом пальце.

Анализ финансовых рынков также включает последовательность Фибоначчи, используемую для предсказания движений фондового рынка через волновую теорию Эллиотта.

Технические аналитики, занимающиеся волнами Эллиотта, строят фигуры волн, в которых используется последовательность Фибоначчи. Например, считается, что главный тренд имеет пять восходящих волн и три коррекции (снова числа пять и три!). Комбинация «пять вверх и три вниз» позволяет тренду двигаться в первоначальном восходящем направлении. Внутри каждой волны существуют подобные числовые последовательности.

Если вам приходилось видеть графики аналитиков, использующих волны Эллиотта, то вы заметили, что они содержат много чисел, подсчитывающих волны 1–2–3–4–5, и затем букв A – B – C, которые обозначают три волновые коррекции.

Частично идея использования последовательности 5–3 на финансовых рынках опирается на тот факт, что они, как и фондовый рынок, являются частью окружающего нас большого мира. Поэтому, например, если население мира увеличивается (люди плодятся как кролики, только немного медленнее), то похожие закономерности проявляются и в экономике. Это находит свое отражение в похожих закономерностях роста стоимости фондового рынка. По очень упрощенной аналогии цены акций растут в соответствии с закономерностями роста населения и с той же прогрессией.

Так, по крайней мере, обстоит дело в теории, и последователям волн Эллиотта это помогает объяснить движение рынков, например фондового, в течение долгосрочных периодов.

<< | >>
Источник: Грег Михаловски. На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX. 2017

Еще по теме знакомьтесь, Фибоначчи:

  1. Знакомьтесь, революция
  2. Отношения Фибоначчи
  3. Теория Фибоначчи
  4. Числа Фибоначчи
  5. Использование коэффициентов Фибоначчи в Волновой Теории Эллиотта
  6. 1.7.2 Линии, периоды и дуги Фибоначчи
  7. Числа Фибоначчи - математическая основа теории волн
  8. Числа Фибоначчи и характеристики волн
  9. Использование чисел Фибоначчи в анализе Ганна
  10. Числовой ряд и коэффициенты Фибоначчи
  11. Определение отрезков времени и использование чисел Фибоначчи при установлении длительности циклов
  12. Пропорции Фибоначчи в анализе рыночных графиков
  13. Числа Фибоначчи
  14. Использование чисел Фибоначчи при определении порядка скользящих средних
  15. Коэффициенты Фибоначчи и процентные отношения длины коррекции
  16. 2.12.2. Построение и анализ линий и периодов Фибоначчи и линий Ганна